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EA交易者必须要知道的事!

2016年7月10日

飘逸舞步,灵意波动——从结构入门EA

其疾如风,其徐如林,侵略如火,不动如山。程式化交易的优势是人为判断交易无法比拟的,规则与交易者思想相协调,数据则是最基本最客观的信息,体现了供求关系的变化以及价格和价值的二重性。一个好的系统,就要把数据及时、准确地传播出来。

然,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”。交易者的心理是影响市场的重要因素,而这一因素是不能被量化的;价格在运行过程中也会出现很多毛刺或者“杂音”,而这些因素都会被计算机作为有效信号而予以采纳;所以在过渡全自动交易系统前,半自动半人工的干预是必须的。此文仅从一个小方面切入抛砖引玉,拙谈浅见中继续寻找“圣杯”之路。

艾萨克牛顿爵士曾在其力学中谈及经典的三大定律,其中,第一定律说明了力的含义:力是改变物体运动状态的原因;第二定律指出了力的作用效果:力使物体获得加速度;第三定律揭示出力的本质:力是物体间的相互作用。作为现代物理力学的经典定律,它也顺势揭示了技术分析的内在,自然市场价格以及趋势是交易者博弈的结果,它就是一个“力”的表现,其就具备了速度、能量的本质。因此半自动的人工干预其着力点在于结构分析。

从结构分析的角度出发,市场的分析方法是多样的。以波浪、缠论为代表的结构法则较为清晰,不过其难量化或者条件构成的复杂性限定了其作为辅助人工干预分析的较佳分析方法。以“波动率”为出发的结构思路,即简单能转程序化,又隐含了“力学速度、量能”的核心思想。

以下图为例:

波动率就是在一定时期内,一个时间单位,价格的运动频率。万物皆动,只要价格运动,其就具备速度和动能;人也如同,飘逸步伐代表其脚步的轻盈,走位互动代表其量能的转换,因此半自动的人工结构干预,以“结构指标”即可完成。

笑脸1

(以上分析源于Vantage FX)

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